Дивиденды российских компаний, даты отсечки

Забираем дивиденды себе в таблицу

Чтобы забрать себе всю таблицу по дивидендам целиком (вдруг кому-то это действительно нужно) пишем формулу следующего вида:

В гугл-таблицах выйдет длинная портянка. Статистика по дивам за последние 20 лет!

Статистика по дивидендам Сбера с 2000 года

Но нам из всей таблицы нужна только одна ячейка — дивы за 12 месяцев. Остальное — мусор. Как ее получить?

Немного модернизируем формулу — добавив оператор INDEX и пропишем нужный адрес ячейки из таблицы Дохода (вторая строчка — второй столбец). И формула будет иметь следующий вид:

Как видите на картинке выше, все получилось. ))) Но …

Прописывать каждый раз в формуле отдельный путь к странице меняя тикер вручную — не очень удобно. Поэтому внесем в нашу формулу еще небольшие изменения.

В формуле B2 — это адрес ячейки в вашей таблице, где прописан тикер нужной акции.

На картинке ниже — как получилось у меня. В таблице в столбце «B» прописал нужные тикеры и скопировал формулу по столбцу «C» ниже.

Автоматическое получения размера дивидендов по акциям

Сайт-донор по дивидендам

Все данные по дивидендам мы будем получать с сайта Доход. Пользуюсь сервисом лично уже несколько лет. Как по мне — один из лучших и полезных для дивидендного инвестора.

На каждую бумагу (акцию) у сервиса есть отдельная страница со статистикой по выплаченным и прогнозным дивидендам.

Вот так выглядит страница на примере Сбербанка. Ой-простите …. конечно же Сбера (а то Греф расстроится, столько денег влили в ребрендинг, а я все по привычке Сбербанк).

Сбер — статистика дивидендов

Страница Сбера на сайте Доход имеет следующий адрес — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sber (он нам будет нужен дальше).

По сути, окончание адреса — это биржевой тикер бумаги.

  • Так для Газпрома адрес будет таким: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gazp.
  • Для Лукойла — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/lkoh.

Для нас в первую очередь будет интересен размер дивидендов за 12 месяцев (хоть и прогнозный, но более-менее точный). Как раз именно его мы и будет забирать себе в таблицу.

Возможные проблемы

Неликвид. На сайте Доход представлено большинство российских бумаг. Но не все. Будет несколько «счастливчиков», до которых у Дохода руки не дошли. Обычно это низколиквидные акции третьего эшелона, про которые большинство наверное даже и не слышали.

Неправильные тикеры. Столкнулся пока только на примере акций X5 (она же Пятерочка). Возможно по другим бумагам можете встретить что-то подобное. Имейте в виду.

У акций X5 — биржевой тикер «FIVE». На Доходе путь к странице имеет вид: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr

Я подозреваю, что dr — это депозитарные расписки. В таких случаях наверное нужно прописывать ручками тикер в самой формуле:

Основные условия

Стратегия инвестирования

Целью фонда DIVD является пассивное следование бенчмарку  — индексу дивидендных акций РФ (тикер на бирже IRDIV и IRDIVTR (ценовой и полной доходности соотвественно).

Главная идея индекса —  обеспечить более надежную основу долгосрочного роста капитала (более высокие дивиденды и их реинвестирование) при сохранении потенциала широкого рынка акций с аналогичным или более низким уровнем риска.

Состав индекса

Чтобы попасть в состав дивидендного индекса — акции компаний проходят многоступенчатый отбор.

Принципы отбора акций:

  1. Первоначальный список — акции входящие в индекс широкого рынка Мосбиржи (100 компаний).
  2. Исключаются компании с free-float менее 10%.
  3. Исключаются неликвидные акции (объем торгов менее 10 млн. руб.).

Для каждой акции в полученной выборке определяется:

индекс стабильности дивидендов — DSI. Насколько регулярно компании выплачивали дивиденды и повышали их размер. Максимальный размер DSI=1 (компания платит дивиденды на протяжении 7 лет и каждый год повышает выплаты).

Для понимания как рассчитывается индекс DSI — вот пара примеров.

Ниже размер дивидендных выплат по годам.

Компания Лукойл. Текущий DSI = 0.93. 

Лукойл — дивиденды по годам. DSI — 0.93

М.Видео — DSI = 0.07. 

М.Видео — дивиденды по годам. DSI = 0.07

  • средняя дивидендная доходность акции за предыдущие 7 лет. Сразу исключаются акции, не выплачивающие (отменившие) дивиденды за последние 12 месяцев
  • показатель качества эмитента  (совокупность значений: рентабельность капитала (ROE), уровень задолженности и изменчивость прибыли). Используется для оценки стабильности бизнеса компании — может ли компания в будущем поддерживать стабильные дивиденды.

Если для акции какой-либо фактор не может быть рассчитан, такая акция исключается из выборки.

Значения факторов суммируется. Отбирается 50% акций с самой высокой суммой факторов. При этом минимальное число акций в выборке не должно быть менее 15. Полученный список акций составляет базу расчета индекса.

Веса в индексе присваиваются на основании Free-float и с учетом ограничения веса на одного эмитента.  Доля одной компании в индексе не должна превышать 8%.

На данный момент в составе дивидендного индекса входит 26 компаний со следующими весами:

Состав индекса IRDIV

Комиссии фонда

  • вознаграждение УК — 0.5%;
  • депозитарий — 0,4%;
  • прочие — 0,09%.

Несмотря на название «БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» — фонд не выплачивает пайщикам дивиденды. Весь денежный поток реинвестируется.

Историческая доходность

Индекс дивидендных акций РФ рассчитывается с 2007 года. На графике ниже историческая доходность в сравнении с индексом Мосбиржи.

Статистика доходности индекса Мосбиржи и дивидендных акций (Доходъ)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector